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当时找不到可以直接美元买入的网站,但是人民币有很多交易所,最大的是比特币中国(btcchina)。我们搜索了很久,发现了一个网站叫做 Local BTC,大概思路就是你可以预定比特币,然后形成潜在交易后,网站帮你冻结卖家一部分比特币,等你转账后,这部分比特币就归你了。相当于 Local BTC 承担了一个支付宝的功能。
但是这8个月留给我很多 enlightenment,也让我和悟空成了无话不说,经常一起讨论市场的好朋友。最后我们两个一起总结的时候,发现我们策略和交易系统的年化利润率是280%,而 Sharpe Ratio 在11左右。
之前我从来不相信有 Sharpe Ratio 超过5的策略,但是自己实现后发现原来真的存在—— Sharpe Ratio 10 以上基本代表你的策略全年没有几天在亏损,而方差完全来自于每日盈利的多少的差别了。
后来我自己开始做美国利率市场的自动化交易,也认识了越来越多做各种“奇异资产”套利的朋友——包括Diablo游戏道具、在线德州扑克,发现了一个有意思的规律: